定量风险分析的方法介绍：概率分布法
发布时间：2022-1-31 分类： 行业资讯
概率分布代表每个可能的事件及其发生概率。这些概率之和是1，因为它们是互斥的。实际概率分布可以用历史数据或理论概率分布来建立。
(1)历史记录法。
在相同条件下，我们可以通过观察每个潜在风险在长期历史中发生的次数，即每个事件在过去发生的频率，来估计每个可能事件发生的概率。然而，由于缺乏广泛和充分的经验，人们无法使用这种方法来建立可靠的概率分布。如前所述，很难获得项目风险的客观可能性。即使有这样的历史数据，由于样本太少，也无法确定概率分布。国外数据显示，除少数情况外，企业无法依靠自身历史数据建立年度亏损总额的概率分布，只能依靠行业协会、民营保险公司和政府部门提供的辅助信息。然而，这种辅助信息高度依赖于同行。一是限于平均损失，不是概率分布；第二，这种信息可能与企业的情况不同。
(2)专家打分法。
我们应该用主观概率和综合概率来确定这种风险的概率分布。有人认为主观概率准确性差，不利于使用。这样的专家估计其实是专家根据自身的专业素质和丰富的实践经验，结合项目的具体情况做出的合理判断。主观率可以看作是客观概率的近似值。
(3)理论分配法。
在历史数据不足或不可靠的情况下，风险管理者可以根据一定的理论概率分布进行补充或修正，建立风险分布图。
一般风险概率分布是正态分布。正态分布可以描述财产损失、交通事故等各种风险的概率分布。风险分析中还有一些理论上常用的概率分布，如泊松分布、三角形、离差、阶梯矩形、梯形、二项式分布、对数正态分布等。
